A vantagem de volatilidade nas opções de jeff augen

The Volatility Edge in Options Trading.
Novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis, The.
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Sobre o autor.
JEFF AUGEN, atualmente investidor e escritor privado, passou mais de uma década construindo um portfólio único de propriedade intelectual de algoritmos e software para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, refletindo novas e poderosas estratégias para negociação de opções de ações, índice e futuros. Como executivo co-fundador do negócio de Computação de Ciências da Vida da IBM, Augen definiu uma estratégia de crescimento que resultou em US $ 1,2 bilhões de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, foi presidente e CEO da TurboWorx, Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é autor da Bioinformática na Era Pós-Genômica: Genoma, Transcriptoma, Proteoma e Medicina Baseada na Informação (Addison-Wesley, 2004).
A análise de jesus é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivados acadêmicos. Eu definitivamente usaria esse material na minha classe de derivativos, pois acredito que os alunos se beneficiariam de analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu especialmente encontrei o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como garantir contra os saltos de preços em eventos conhecidos que valem a pena ".
- D R. R OBERT J ENNINGS, Professor de Finanças, Universidade Indiana Kelley School of Business.
- Este não é apenas outro livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimentos com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a infinidade de complexidades sobre as opções de uma maneira que é perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é necessário leitura para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros.
- M ICHAEL P. O, H, chefe das Fusões e Aquisições, Oppenheimer & Co. Inc.
"Aqueles que sabem acharão este livro como um excelente recurso e guia prático com novas idéias interessantes para investir e proteger com opções".
- J IM M EYER, diretor-gerente, Sasqua Field Capital Partners LLC.
"Já focalizamos tudo o que sabia sobre opções de preços e mais através de uma lente hiper-perspicaz! Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre o comércio de opções que deve ser necessário ler para investidores profissionais e individuais.
- RTHUR T ISI, fundador e CEO, sistemas de informação EXA; investidor privado e comerciante de opções.
Em The Volatility Edge no Options Trading, o negociante de opções líder Jeff Augen apresenta estratégias revolucionárias para identificar distorções de preços sutis que resultam de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen fornece novas técnicas analíticas que todos os comerciantes de opções experientes podem usar para estudar as mudanças históricas nos preços, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno matematicamente sólidas. Augen supera a diferença entre a matemática da teoria dos preços e as realidades do mercado, cobrindo os tópicos abordados em nenhuma outra carteira de opções. Ele apresenta novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede os lançamentos de ganhos; trocar o ciclo de expiração mensal das opções; alavancagem colocada: interrupções da paridade do preço da chamada; Compreenda os efeitos do fim de semana e do final do mês sobre os spreads de oferta e solicitação; e use opções no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) como hedge de portfólio. Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge no Options Trading não depende de análises posicional simplificadas: reflete integralmente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a decadência do tempo. O que é mais, Augen mostra como criar seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizadas usando software de baixo custo e fontes de dados: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.
Uma estratégia de investimento de opções que reflete as propriedades matemáticas fundamentais do mercado.
Apresenta estratégias para obter retornos superiores em condições de mercado amplamente diversas.
Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.
Inclui métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas.
Negociação efetiva dos ciclos de ganhos e expiração.
Aproveite as distorções de preços relacionadas aos ganhos e expirações de opções iminentes.
Construindo uma infra-estrutura analítica de ponta.
Use software de desktop padrão e fontes de dados para criar ferramentas de tomada de decisão de classe mundial.
300 páginas; ISBN 9780132703680.
Leia on-line, ou baixe em EPUB seguro ou em formato PDF seguro.

Jeff Augen & # 8211; A borda de volatilidade na negociação de opções.
Jeff Augen & # 8211; A borda de volatilidade na negociação de opções.
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Descrição.
"A análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivados acadêmicos. Eu definitivamente usaria esse material na minha categoria de derivativos, pois acredito que os alunos se beneficiariam de analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu principalmente encontrei o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como garantir contra saltos de preços em eventos conhecidos que valha a pena ".
"Este não é apenas outro livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimentos com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a infinidade de complexidades sobre as opções de uma maneira que é perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é necessário para leitura para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros ".
"Aqueles que conhecem acharão este livro um excelente recurso e um guia prático com novas idéias interessantes para investir e proteger com opções".
"Jeff enfocou tudo o que sabia sobre opções de preços e mais através de uma lente hiper-perspicaz! Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre o comércio de opções que deve ser necessário ler para investidores profissionais e individuais ".
- A RTHUR T ISI, fundador e CEO, sistemas de informação EXA; investidor privado e comerciante de opções.
Em The Volatility Edge no Options Trading, o negociante de opções líder Jeff Augen apresenta estratégias revolucionárias para identificar distorções de preços sutis que resultam de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen fornece novas técnicas analíticas que todos os comerciantes de opções experientes podem usar para estudar as mudanças históricas nos preços, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno matematicamente sólidas. Augen supera a diferença entre a matemática da teoria dos preços e as realidades do mercado, cobrindo os tópicos abordados em nenhuma outra carteira de opções. Ele apresenta novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede os lançamentos de ganhos; trocar o ciclo de expiração mensal das opções; alavancagem colocada: interrupções da paridade do preço da chamada; Compreenda os efeitos do fim de semana e do final do mês sobre os spreads de oferta e solicitação; e use opções no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) como hedge de portfólio. Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge no Options Trading não depende de análises posicionais simplificadas: reflete integralmente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a degradação do tempo. Além disso, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analítico personalizado usando softwares de software e fontes de dados de baixo custo: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.
Uma estratégia de investimento de opções que reflete as propriedades matemáticas fundamentais dos mercados.
Apresenta estratégias para obter retornos superiores em condições de mercado amplamente diversas.
Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.
Inclui métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas.
Negociação efetiva dos ciclos de ganhos e expiração.
Aproveite as distorções de preços relacionadas aos ganhos e expirações de opções iminentes.
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A margem de volatilidade nas opções negociadas por jeff augen
Um livro completo sobre Volatilidade !! O que. Sim, essa foi a reação que tive em minha mente quando recebi uma oferta da Financial Times Press para revisar o manuscrito de um próximo livro & # 8220; Volatility Edge no Options Trading & # 8221; por Jeff Augen, instrutor, Instituto de Finanças de Nova York. Uma vez que tenho um desejo insaciável de aprender, aceitei o manuscrito e decidi ler, mas isso coincidiu com os meus meses de férias longas e, portanto, não conseguiria escrever uma discussão a tempo para o livro. Bem, o livro agora está publicado e você pode comprar uma cópia da Amazon.
Deixe-me começar minha perspectiva de que valia a pena o meu tempo. Ele acrescentou valor ao meu conhecimento existente sobre IVs e reforçou especialmente meus pensamentos sobre a ação de fixação de estoque. Não é um livro fácil e, portanto, requer toda a atenção. Eu não consegui ler e compreender durante a minha viagem a lugares (o meu estilo usual de leitura de livros), então eu decidi lê-lo durante as horas do mercado, em vez de olhar para monitores, ler o livro e fazer simulações e testes de volta também.
O livro está bem categorizado e cada capítulo possui uma página de resumo. Não salte diretamente para o resumo, como eu recomendaria seguindo o processo de pensamento dos autores para chegar aos pontos.
O livro cobre o fundamental sobre Preços de opções e elabora muito sobre a volatilidade (Capítulo 2 e 3), o que pode ser uma boa atualização, mas se você conhece e "esteve lá, fez isso", você pode querer ignorar aqueles e ir direto para Capítulo 5 que está gerenciando posições de opções básicas. Uma coisa que eu quero destacar, você precisa ter uma compreensão sobre as opções, deve conhecer os gregos e ter os fundamentos em vigor antes de aproveitar ao máximo os conceitos. Pls OP toolbox para encontrar várias ferramentas que podem ajudá-lo a começar. O mesmo capítulo, explica puts, calls, straddles e strangles, chamadas cobertas e colocadas, sintéticas.
Eu sugiro pausar depois de ler o capítulo 5. Dê uma pausa por um dia ou dois e tente simular as idéias que o autor descreveu no capítulo-5. Jogue ao redor com as mudanças de preços, IVs, e se a plataforma do seu corretor permitir, então, fazer comentários ao exemplo fornecido no livro.
Eu gostei do Capítulo 6, 7 e 8. Eu rapidamente olhei através do capítulo 9.
O Capítulo 6 fala sobre o gerenciamento de posições complexas e abrange 5 áreas interessantes 1) Calendário e Diagonal spreads, 2) Razões, 3) Razões que abrangem várias datas de vencimento, 4) Negociações multipartes complexas e 5) Cobertura com o VIX. Há muitos exemplos e, portanto, você precisa ter seu computador com você ou uma caneta de papel para seguir o comércio completamente. Você não encontrará muita discussão sobre como converter o calendário em XYZ ou diagonal em calendário, etc., mas dá uma boa idéia sobre como jogar isso. Eu gostei de "hedging with VIX", mas eu queria que houvesse mais alguns exemplos melhor, mesmo que o autor tivesse dado um portfólio e mostrar como hedge isso com VIX em diferentes condições. No entanto, ele forneceu uma boa base para entender o VIX, que pode ser complementado com recursos gratuitos no CBOE ou no OPToolbox.
Os ciclos de ganhos são discutidos no Capítulo 7. Jeff desenvolveu os movimentos de preços pré e pós-ganhando anúncio e exemplos compartilhados de estratégias que podem ser implementadas para beneficiar deste evento de uma vez a três meses. Isso pode ser importante para a experiência dos comerciantes, já que o ciclo de ganhos está prestes a começar (a partir desta escrita). Isso é ainda mais interessante para algumas ações como GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR, que podem oferecer ótimas oportunidades apenas em torno dos ganhos.
O ciclo de validade do estoque é discutido no Capítulo-8. Eu gostei. Jeff explicou muito bem, em termos simples, quais são fatores que podem gerar "ineficiência" e volatilidade neste dia. Eu tenho experimentado com o Google há muito tempo e tem duas vitórias bem sucedidas. Verifique o primeiro aqui e o segundo aqui. Especificamente fala sobre:
Rápida aceleração do tempo de decaimento Grandes ebulições IV diárias IV colapso no final do dia A fixação de estoque causada pelo desenrolar de posições complexas e sebes.
Este é um capítulo bastante interessante que tem potencial para oferecer bons resultados desde que os leitores tenham uma boa compreensão dos conceitos e tenham experiência prática antes de mergulhar com dinheiro real. Isso é uma oportunidade de todos os meses e retorna (e, portanto, a perda) são significativas. Eu sugeriria lê-lo no último (acho que há uma razão pela qual Jeff manteve o último).
É um livro interessante que gostaria de adicionar à minha lista de leitura e recomendaria a quem tem algum conhecimento sobre os gregos e entende os fundamentos da negociação de opções. Como um gesto amável, me foram oferecidas 5 cópias do livro que eu estou distribuindo para 5 membros do OPN que muitas vezes contribuem para aprender os outros também.
Leitura rentável, OP.
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12 Comentários.
Como o autor, eu gostaria de agradecer a OptionPundit por sua revisão cuidadosa e completa. Meu objetivo era criar um livro para investidores sérios que reconhecessem que a batida consistente do mercado é uma conquista significativa que leva tempo e esforço. Dito isto, fiquei satisfeito em ver uma revisão que se concentrou nos detalhes mais sutis do livro, e não consigo pensar em um lugar melhor para essa revisão do que o site do OptionPundit.
As opções de equidade e índice são quase sempre mispriced. Se isso não fosse verdade, os preços tenderiam a permanecer estáveis ​​ao longo do ciclo de expiração. Mas, como todos sabemos, uma opção pode negociar 50 centavos por dia e US $ 3.00 no próximo. O comércio de opções bem-sucedidas é tudo sobre como chegar no lado direito da mudança de preço. Para realizar essa tarefa, é preciso avaliar o risco; A volatilidade eo risco são dois lados da mesma moeda.
O site OptionPundit é um dos poucos lugares onde um investidor pode fazer uma análise detalhada em todas as várias dimensões que devem ser compreendidas por um comerciante de opções. Só hoje eu gostei de ler a série de ganhos que destacou o Google. Negociar contra ganhos é um problema complexo com dezenas de partes móveis, e fiquei satisfeito ao ver que alguém tomou o tempo para dividir os componentes em peças digeríveis que se encaixam em uma estrutura coerente.
Quando escrevi o livro, meu objetivo era criar um documento que nunca chegaria na seção "obter rápido" de uma livraria. Esse tema se adapta bem ao tipo de análise detalhada fornecida pelo OptionPundit.
[& # 8230;] você comprou & # 8220; The Volatility edge no Options Trading & # 8220; e leu, tempo para mantê-lo na sua mesa além do seu computador. Especificamente [& # 8230;]
Obrigado Jeff. É um ótimo livro e planejo usá-lo com freqüência. Muitos dos assinantes do OPN já compraram e planejam usar conceitos para negociação real.
Parabéns de escrever uma excelente peça.
Atenciosamente, OP.
Eu li seu livro e pensei que era muito informativo.
Eu fiz algumas perguntas de acompanhamento para o seu livro.
1) Onde você obteve seus dados sobre as variações diárias das opções de preços? Especificamente, você menciona as mudanças de opções em relação ao ESRX ou ao Express Script.
2) Você discute como a volatilidade implícita flutua significativamente antes do anúncio de ganhos e depois trava.
Com base na sua pesquisa, sobre o quão longe (ou seja, 1 semana) antes do anúncio de ganhos, alguém deveria comprar suas opções para aproveitar esse balanço?
Seu feedback nos é de grande valia.
Recentemente, peguei este livro e gostaria de saber se um PDF (não DRM) está disponível para que eu possa ler o livro quando I & # 8217; m na estrada do meu iphone.
Robert, eu vou verificar com Jeff e voltar para você se uma versão pdf está ou não disponível.
Ainda não terminei de ler tudo, mas o nível de análise e conhecimento me explodiu. Passei 2 horas na loja de livros tentando encontrar um livro que analise como as comportamentos se comportam. Todos eram iguais até encontrar este livro. Obrigado Jeff por escrever um livro que tenha uma abordagem completa e bem pensada para as opções. Definitivamente vou procurar outros livros que você decida escrever (e espero que você escreva muitos mais desta qualidade)
Este é o livro de opções mais exclusivo que eu li. Opções & # 8217; O preço afetado pelos desvios de voltitilidade é uma lição difícil. Parece responder o que mostrou a minha própria comercialização.
Estou tentando obter o livro para responder a estratégia a ser usada em duas situações diferentes.
Na primeira situação, sabe-se que o estoque subjacente cai de repente, o comerciante então prediz que o estoque subjacente irá diminuir mais 20% em 20 dias.
Na segunda situação, sabe-se que o estoque subjacente cai de repente, então o comerciante prevê que o estoque subjacente aumentará 44% em 15 dias.
Por favor, me diga o que poderia ser uma estratégia apropriada em cada situação.
p. s. Antes da leitura do livro, isso me desconcertou por que minhas posições de opção não responderam ao estoque subjacente. Agora eu sei mais, mas ainda sou um estudante.
Jeff, comprei o seu Volatility edge em hardback e Non-DRM Ebook da FTpress (informit) há alguns meses atrás e agora estou desapontado que desta vez quando eu comprei seu novo livro Day Trading Options através do mesmo fornecedor que o O PDF é um PDF DRM & # 8217; d que não pode ser lido no meu iPhone ou iPod touch. Além disso, quando você o compra do FTPress no Safari em um Mac, não está esclarecido que você está comprando uma versão de edição digital adobe DRM do livro porque essa informação não está na página. Curiosamente, está no código-fonte da própria página da Web, mas essa informação não é renderizada na página.
Antes de baixar este arquivo PDF Adobe® Reader® codificado por DRM, certifique-se de:
mas somente se você> # Source View & # 8221; antes da compra.
I & # 8217; m solicitando um reembolso ou uma versão não DRM do livro através da pessoa informada.
Eu ouvi que você e seu produto são ótimos! Atualmente, eu tenho um projeto Teleseminar / Webinar Series que eu estou produzindo com Alan Short e acredito que você seria um ajuste perfeito para essa produção.
Gostaria de estender a você a oportunidade de participar como palestrante convidado e especialista no.
tópico de negociação de opções. Especificamente focado em um Produto de sua escolha na sua área de especialização com opções!
Como orador, você deve esperar de 7 a 20 mil dólares por 1 sessão como palestrante (aproximadamente 1 a 1,5 horas).
Além disso, você pode esperar os seguintes benefícios como resultado da participação nesta série.
* Ganhe do conforto da sua casa.
* Tenha a oportunidade de comercializar seu produto para até 50.000 a 100.000 potenciais novos clientes de lista opt-in!
* Cresça sua própria lista de clientes opt-in.
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* Tenha a oportunidade de ganhar comissões adicionais de até US $ 750 por venda, simplesmente através da sua lista de inscrição.
* Receba marketing contínuo e vendas perpétuas como resultado de minhas práticas de marketing de afiliados.
* Tenha a chance de ganhar o Grande Prêmio de Marketing / Promoção de uma semana de férias em vários resorts ou o equivalente em dinheiro!
Atualmente tenho compromissos de alto-falantes de alto nível como:
Peter Rosenstriech & # 8211; Autor da Forex Revolution e Analista de Mercado Principal da AMC e.
Apresentou o alto-falante convidado na caixa Squawk da MSNBC & # 8217;
Charles Dudley & # 8211; Fundador da Dudley Success Group e Mentoring Corp.
AJ Brown & # 8211; TradingTrainer.
Mario Marciano & # 8211; Financiamento do mercado de ações.
Com alto-falantes de alto nível, pois estas posições da série estão sendo preenchidas rapidamente! Por favor, deixe-me saber sobre o seu interesse em participar.
o mais cedo possível. Envie-me um aviso de sua vontade e desejo de participar por resposta a este ou por telefone nos números listados abaixo. Estou ansioso para ouvir de você e trabalhar ao seu lado com esta lista de alto-falantes excelentes e de alto nível.
[& # 8230;] para o movimento subjacente (e eventos relacionados), você poderia colher mais e mais benefícios. Aqui está um livro sobre a volatilidade implícita que revisei há algum tempo. Isso pode ajudar na compreensão de alguns conceitos sobre como visualizar [& # 8230;]
[& # 8230;] permaneça em contato para a parte 2 que será postada nos próximos dois dias. Enquanto isso, clique aqui para ler minha revisão de seu livro anterior # 8220; The Volatility Edge in Options [& # 8230;]
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&cópia de; 2006 & ndash; 2017 Option Pundit. Todos os direitos reservados.

The Volatility Edge In Options Trading, livro de Jeff Augen.
Borda da volatilidade na revisão da troca de opções.
O título completo deste livro é The Volatility Edge in Options Trading: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Inesquecíveis.
O livro vai logicamente da teoria de preços de opções básica (mas quantitativamente explicada) sobre observações comerciais práticas para uma discussão mais exclusiva sobre possíveis fontes de vantagem. No início, abrange o modelo Black-Scholes, a opção Gregos e modelos binomiais. Em seguida, discute questões práticas como liquidez e propagação de propostas. Os próximos capítulos abordam o gerenciamento de posições de opções simples e complexas, além de tocar brevemente o índice VIX (embora o livro tenha sido publicado pela primeira vez em 2008, quando o mercado de derivados VIX e produtos negociados em bolsa foi muito diferente agora). Entre as partes mais interessantes do livro estão os capítulos sobre a negociação dos ciclos de ganhos e de vencimento. O capítulo final fornece várias idéias sobre tecnologia, discutindo temas como mineração de dados ou modelagem comercial (esses tópicos são abordados em maior detalhe no outro livro de Jeff Augen, Microsoft Excel para comerciantes de ações e opções).
Jeff Augen, anteriormente um executivo da IBM, é obviamente um comerciante e autor de opções bastante quantitativas. O seu fundo inclui, em suas próprias palavras, escrever centenas de milhares de linhas de código de computador, construindo inúmeros bancos de dados de história financeira, criando novas ferramentas de visualização de dados e, o mais importante, executando mais de 3.000 negócios. # 8221 ; Seu livro é dirigido a comerciantes de opções intermediárias ou avançadas. Se você é um novato disposto a aprender os termos básicos, este livro não é o melhor para começar. Mas se você já sabe alguma coisa sobre opções (e mesmo se você acha que sabe muito), você provavelmente encontrará este livro interessante pelo menos.
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